有点迷茫，量化交易该怎么继续深入？

”回测好，实盘差“ 是个人量化一个很常见的现象 。

我从自己实战的经验来讲一下，回测与实盘 怎样做到同步。

首先 分钟级别的颗粒度 是肯定不行的，有可能最后收盘前几秒信号才出现，太失真了，我的量化系统是秒级的颗粒度。

1.量化 要不要回测 ？

做量化 有人说 不要搞回测，直接实盘跑看结果，我是很奇怪这种说法的，我的立场是回测很重要，一定要做，就是一个时序队列而已，一个py文件几百行就能搞定，我把核心代码贴出来

2.回测 和实盘 有误差的原因分析

回测和实盘 不一致 就排查呗

2.1 看有没有未来函数

例如你用了4h的某技术指标，是收盘价计算的。也就是4h 这个周期 走完了，指标向上。结果回测时，参考了这个4h的指标，相当于提前知道这个4h周期向上,所以做多 ，当然有问题。例如13:08:40 开多，结果用到了12h-16h 这个4h 收盘价的指标，相当于13点08分穿越到16点了，用到了未来的数据，这就是未来函数 。

2.2 数据处理层与核心逻辑层 两大块 , 回测和实盘 用一套。

这个很关键 ，我用keynote画个简易的图

数据加工层 与 核心逻辑层 ，无论回测 ，实盘都用同一套。 确保数据的一致性 和 逻辑的一致性 会减少很多问题。

实盘 是不会存数据的，数据信号处理一下，把特征向量的时空关键信息提取出来一直在内存中，

回测是按照秒级，把处理的特征向量数据，一秒一秒的存下来 类似这样的 15分钟增量保存一次

记得压缩一下，会省很多空间 我用的是 compression=’bz2′

保证了数据源的绝对统一。

秒级别 数据太多 序列化回测 即使再优化 都很耗时间，向量化是必然的，看你的程度，省时间就废空间，足够快与策略因子灵活找到平衡就好，这些都在 ”状态信号处理“ 扩充封装就好

2.3 滑点 用taker来解决，除非单子特别大，不然滑点不会影响大局。

如果 一个低频的策略 taker不能盈利的话，说明不是一个好的策略。

即使 maker 返点 ，如果你order盘口 撤单 再挂买一卖一，这样产生的滑点，长期算下来，不但把maker返点磨没了，还会额外亏损，不如直接taker 合适。 这个就考验策略了，回测系统ok了，在平仓那里，可以通过手续费调参，测一测。随机加上一点滑点 看回测效果。

下面上一些 实盘运行的清单 与回测的交割单

一些都是混了很多因子，我就公开几天的，估计不可能猜出来，有那本事也不屑我的策略，

用超算跑的，非常多非常多策略, 先上一个

这策略 75倍杠杆，75倍杠杆, 凯利公式算的仓位，一单 初始资金的10倍封顶。 即30u 起始资金，300u一单封顶。 7个月300倍，没看错7个月 300倍，回测收益曲线是不是看的非常爽

7个月是 21年11月下旬 到22年6月下旬

这就是成功的第一步。

前100倍次操作 看着很平放大了是这样的

当我们不赌命，假设是币圈大佬 这个策略 放5000u, 1%仓位，一单400u封顶，曲线就会变成这样。

是不是好看多了，仓位就是风险，资金量越往上 一单仓位占比越小 收益曲线自然就更稳定。

按照这个币圈大佬的仓位逻辑，同一个策略，又回测了6月初 到9月中旬的，收益结果如下图

ok 重头戏来了,实盘！

毕竟杠杆高啊，看收益曲线，1周应该有不错的表现，9.16 6点上线的 8天半，

实盘3.2倍，没看错实盘3.2倍

最关键的是，回测函数，传入实盘期间收集的数据（与之前一样 0代码改动）

回测显示的买卖点 与实盘是否一致

回测显示的买卖点 与实盘是否一致

回测显示的买卖点 与实盘是否一致

回测数据是到 9.24 13:57

后台交易截图 这个策略一共11u 初始资金（确实没钱 还有很多其他策略 ） 目前35u ，

下面是回测表格：程序启动后，第一个买卖信号，可能不是最佳买卖点，所以只进行最低开仓1张，实盘也是，rr 列 是净值

csv表格是 下午3点多 刚跑完的回测。 开单时间和上面两页 对应一下，可以发现 回测和实盘 买卖点 相差1-2秒 具体参数 止盈止损 都是超算算的，我只是给几个计划盈亏比区间，具体参数为啥是这个，我也不知道，我是真不知道。

很多很多策略 不同止盈止损也算的话，估计有几千个，

我在分享几个 实盘后的策略

小的因子变动，小止盈 一泛化可以好几个策略

止盈是 26%，把胜率做到88% 7个月130倍

币圈大佬仓位逻辑 5000u 1% 一单50u起，

400u封顶 曲线

回测，首单不是最佳买卖点 开单1张

实盘：

另一个 这个是41% 止盈,7个月175倍 胜率82%

币圈大佬仓位逻辑 ，一单总仓位1%，一单400u 封顶：

回测：

实盘

我再来一个突破策略 ，混了几个因子

7个月320倍

前45次操作放大，如下图

实盘同期的回测：

实盘：